Hoe Om Te Wen Met Meganiese Trading Systems

Hoe om te wen met Meganiese Trading Systems Baie ink is gewy aan die soek en vind die oorsake van meganiese handel stelsels mislukkings, veral nadat die feit. Hoewel dit mag lyk oxymoronic (of, na 'n paar handelaars, eenvoudig moronic), die hoofrede waarom hierdie handel stelsels misluk is omdat hulle te veel staatmaak op die hands-free, vuur-en-vergeet aard van meganiese handel. Algoritmes self nie die doel menslike toesig en ingryping nodig is om te help stelsels ontwikkel in pas met veranderende marktoestande. Meganiese handel stelsels mislukking, of handelaar mislukking? In plaas van kla 'n handels-stelsel misluk, is dit meer konstruktiewe om die maniere waarop handelaars die beste van beide wêrelde kan hê oorweeg: Dit is, handelaars kan geniet die voordele van algoritme bestuur meganiese handel stelsels, soos 'n vinnige-vuur outomatiese teregstellings en emosie-vrye handel besluite te neem, terwyl hy nog hul ingebore menslike kapasiteit vir objektiewe denke oor mislukking en sukses gebruik te maak. Die belangrikste element van enige handelaar is die menslike vermoë om te ontwikkel. Handelaars kan verander en hul handel stelsels ten einde voort te gaan om te wen voordat verliese finansieel of emosioneel verwoestende geword pas. Kies die regte tipe en hoeveelheid data mark vir toetsing Suksesvolle handelaars gebruik om 'n stelsel van herhalende reëls om winste uit kort termyn ondoeltreffendheid in die mark te oes. Vir klein, onafhanklike handelaars in die groot wêreld van sekuriteite en afgeleide handel, waar versprei is dun en mededinging kwaai, die beste geleenthede vir winste vandaan spot mark ondoeltreffendheid gebaseer op eenvoudige, data, dan neem aksie so gou as maklik om te kwantifiseer moontlik te maak. Wanneer 'n handelaar ontwikkel en bedryf meganiese handel stelsels wat gebaseer is op historiese data, word hy of sy hoop vir die toekoms winste gebaseer op die idee dat die huidige mark ondoeltreffendheid sal voortgaan. As 'n handelaar kies die verkeerde datastel of gebruik die verkeerde parameters om die data te kwalifiseer, mag kosbare geleenthede verlore gaan. Terselfdertyd, sodra die bespeur in historiese data ondoeltreffendheid nie meer bestaan ​​nie, dan is die handel stelsel misluk. Die redes waarom dit verdwyn is onbelangrik om die meganiese handelaar. Slegs die resultate saak. Kies die mees pertinente data stelle by die keuse van die stel waaruit te skep en te toets meganiese handel stelsels data. En, ten einde te toets 'n monster groot genoeg om te bevestig of 'n verhandeling reël werk konsekwent onder 'n wye verskeidenheid van marktoestande, 'n handelaar moet die langste praktiese periode van toetsdata gebruik. So, dit lyk gepas om meganiese handel stelsels wat gebaseer is op beide die langste moontlike historiese sowel stel as die eenvoudigste stel ontwerp parameters data te bou. Robuustheid word algemeen beskou as die vermoë om baie verskillende tipes van marktoestande te weerstaan. Robuustheid moet inherent in enige getoets oor 'n lang tyd verskeidenheid van historiese data en eenvoudige reëls stelsel. Lang toetsing en basiese reëls moet weerspieël die wydste verskeidenheid van potensiële marktoestande in die toekoms. Alle meganiese handel stelsels sal uiteindelik misluk omdat historiese data natuurlik nie alle toekomstige gebeure bevat. Enige stelsel gebou op historiese data sal uiteindelik teëkom a-historiese omstandighede. Menslike insig en ingryping verhoed outomatiese strategieë uit hardloop die spore af. Die mense by Knight Capital weet iets van lewende handel snafus. Eenvoud wen deur sy aanpasbaarheid Suksesvolle meganiese handel stelsels soos lewende, asemhaling organismes. Die wêreld se geologiese strata is gevul met fossiele van organismes wat, hoewel ideaal vir 'n kort termyn sukses tydens hul eie historiese periodes, was te gespesialiseerde vir 'n lang termyn oorlewing en aanpassing. Eenvoudige algoritmiese meganiese handel stelsels met menslike leiding is die beste omdat hulle vinnig, maklik evolusie en aanpassing kan ondergaan om die veranderende omstandighede in die omgewing (lees mark). Eenvoudige handel reëls te verminder die potensiële impak van data-ontginning vooroordeel. Vooroordeel van data-ontginning is problematies, want dit kan dryf hoe goed 'n historiese reël van toepassing sal wees onder toekomstige toestande, veral as meganiese handel stelsels is gefokus op die kort tyd rame. Eenvoudige en robuuste meganiese handel stelsels moet nie deur geraak word deur die tyd rame gebruik vir toetsdoeleindes. - Die aantal toets punte gevind binne 'n gegewe verskeidenheid van historiese data moet nog groot genoeg om te bewys of te weerlê die geldigheid van die handel reëls getoets. Anders gestel, sal eenvoudig, robuuste meganiese handel stelsels data-ontginning vooroordeel oorskadu. As 'n handelaar gebruik 'n stelsel met 'n eenvoudige ontwerp parameters, soos die QuantBar stelsel. en toetse dit deur die gebruik van die langste gepaste historiese tydperk, dan is die enigste ander belangrike take sal wees om te hou by die dissipline van die handel die stelsel en die monitering van die resultate in die toekoms. Waarneming in staat stel om evolusie. Aan die ander kant, handelaars wat gebruik meganiese handel stelsels gebou uit 'n komplekse stel van verskeie parameters, loop die gevaar van "pre-veranderende" hul stelsels in die vroeë uitwissing. Bou 'n robuuste stelsel wat die beste van meganiese handel maak gebruik, sonder om te val prooi vir sy swakhede Dit is belangrik om nie die robuustheid van meganiese handel stelsels met hul aanpasbaarheid nie te verwar. Stelsels ontwikkel wat gebaseer is op 'n menigte van parameters gelei tot die wen ambagte tydens historiese tydperke - en selfs tydens die huidige waargeneem tydperke - '. Robuuste' word dikwels beskryf as Dit is nie 'n waarborg dat sulke stelsels suksesvol kan tweaked wanneer hulle handel afgelope gewees hul "honeymoon period.8221; Dit is 'n aanvanklike handel tydperk waartydens voorwaardes gebeur om saam te val met 'n sekere historiese tydperk waarop die stelsel is gebaseer. Eenvoudige meganiese handel stelsels is maklik aangepas by nuwe omstandighede, selfs wanneer die oorsake van markplek verandering bly onduidelik, en komplekse stelsels te kort skiet. Wanneer marktoestande verander, as hulle die hele dag doen, die handel stelsels wat die meeste geneig om voort te gaan om te wen is, is dié wat eenvoudig en mees maklik aan te pas by nuwe omstandighede; 'n ware robuuste stelsel is een wat lang lewe het bo alles. Eenvoudige algoritmiese meganiese handel stelsels met menslike leiding is die beste omdat hulle vinnig, maklik evolusie en aanpassing kan ondergaan om die veranderende omstandighede in die omgewing (lees mark). Ongelukkig, na ervaar 'n aanvanklike tydperk van winste wanneer die gebruik van té-kompleks meganiese handel stelsels, baie handelaars in die val van 'n poging om die stelsels terug na sukses aanpas. Die mark se onbekende, maar die verandering, voorwaardes kan reeds gedoem dat hele spesie van meganiese handel stelsels tot uitsterwing. Weereens, eenvoud en aanpasbaarheid by veranderende omstandighede aan te bied die beste hoop vir oorlewing van enige handel stelsel. Gebruik 'n objektiewe meting om te onderskei tussen sukses en mislukking mees algemene ondergang se A handelaar is 'n sielkundige gehegtheid aan sy of haar handel stelsel. Wanneer die handel-stelsel mislukkings plaasvind nie, dit is gewoonlik omdat handelaars 'n subjektiewe eerder as objektiewe oogpunt het aangeneem, veral ten opsigte van stop-verlies tydens die besonder ambagte. Die menslike natuur dryf dikwels 'n handelaar om 'n emosionele band om 'n bepaalde stelsel te ontwikkel, veral wanneer die handelaar 'n beduidende hoeveelheid tyd en geld in meganiese handel stelsels belê met baie komplekse dele wat moeilik is om te verstaan. Dit is egter van kardinale belang vir 'n handelaar om te stap buite die stelsel ten einde dit objektief te oorweeg. In sommige gevalle, die handelaar word waan oor die verwagte sukses van 'n stelsel, selfs tot die punt van die voortsetting van 'n duidelik-verloor stelsel handel veel langer as 'n subjektiewe analise sou toegelaat het. Of, na 'n tydperk van vet oorwinnings, 'n handelaar kan 'n getroude " 'n voorheen-bekroonde stelsel selfs terwyl sy skoonheid vervaag onder die druk van verliese word. Erger nog, kan 'n handelaar in die strik van selektief kies die toetsing periodes of statistiese parameters vir 'n reeds-verloor-stelsel, ten einde valse hoop vir voortgesette waarde van die stelsel in stand te hou val. 'N objektiewe maatstaf, soos die gebruik van standaard afwyking metodes om die waarskynlikheid van die huidige mislukking bepaal, is die enigste wen metode om te bepaal of meganiese handel stelsels werklik misluk. Deur 'n objektiewe oog, is dit maklik om 'n handelaar om vinnig spot mislukking of potensiële mislukking in meganiese handel stelsels, en 'n eenvoudige stelsel vinnig en maklik aangepas kan word om 'n vars-bekroonde stelsel weer te skep. Mislukking van meganiese handel stelsels is dikwels gekwantifiseer gebaseer op 'n vergelyking van die huidige verliese wanneer gemeet teen die historiese verliese of onttrekkings. So 'n ontleding kan lei tot 'n subjektiewe, verkeerde gevolgtrekking. Maksimum drawdown word dikwels gebruik as die drumpel metrieke waardeur 'n handelaar 'n stelsel sal laat vaar. Sonder inagneming van die wyse waarop die stelsel bereik dat drawdown vlak, of die lengte van tyd wat nodig is om daardie vlak te bereik, moet 'n handelaar nie aflei dat die stelsel is 'n verloorder gebaseer op alleen drawdown. Standaardafwyking versus onttrekking as 'n maatstaf van mislukking Trouens, die beste metode om te verhoed dat die wegdoen van 'n wen-stelsel is 'n objektiewe meting standaard gebruik om te bepaal die huidige of onlangse verspreiding van opbrengste uit die verkry terwyl eintlik handel dit stelsel. Vergelyk dit meet teen die historiese verdeling van opbrengste bereken vanaf back-toets, terwyl die toeken van 'n vaste drempelwaarde volgens die sekerheid dat die huidige "verloor" verspreiding van meganiese handel stelsels is wel buite normale, om-te-verwagte verliese en moet daarom word weggegooi soos misluk. So, byvoorbeeld, neem aan dat 'n handelaar ignoreer die huidige onttrekking vlak wat 'n probleem het te kenne gegee en veroorsaak sy ondersoek. In plaas daarvan, vergelyk die huidige streep verloor teen die historiese verliese wat sou plaasgevind het terwyl die handel daardie stelsel tydens historiese toetsperiodes. Afhangende van hoe konserwatiewe n handelaar is, kan hy of sy ontdek dat die huidige of onlangse verlies is buite, sê, die 95% sekerheid vlak geïmpliseer deur twee standaardafwykings vanaf die "normale" historiese verlies vlak. Dit sou beslis 'n sterk statistiese teken wees dat die stelsel swak presteer, en het dus misluk. In teenstelling, kan 'n ander handelaar met 'n groter aptyt vir risiko objektief besluit dat drie standaardafwykings vanaf die norm (dit wil sê 99,7%) is die gepaste sekerheid vlak vir beoordeling 'n handel stelsel as "misluk." Die belangrikste faktor vir enige handel stelsels sukses, of handleiding of meganiese, is altyd die menslike besluitneming vermoë. Die waarde van 'n goeie meganiese handel stelsels is dat, soos alle goeie masjiene, hulle menslike swakhede te verminder en te bemagtig prestasies ver buite die haalbare deur handleiding metodes. Tog, wanneer dit behoorlik gebou, hulle toelaat dat nog ferm beheer volgens die oordeel en laat hom of haar om weg van struikelblokke en potensiële mislukkings stuur die handelaar se. Hoewel 'n handelaar wiskunde kan gebruik in die vorm van 'n statistiese berekening van standaard verspreiding te bepaal of 'n verlies is normaal en aanvaarbaar volgens historiese rekords, hy of sy steeds staatmaak op menslike oordeel in plaas daarvan om suiwer-meganiese,-wiskunde-gebaseerde besluite gebaseer op alleen algoritmes. Handelaars kan geniet die beste van beide wêrelde. Die krag van algoritmes en meganiese handel verminder die gevolge van menslike emosie en traagheid op bestelling plasing en uitvoering, veral met betrekking tot die handhawing van keerverlies dissipline. Dit maak gebruik van nog die objektiewe beoordeling van standaardafwyking ten einde menslike beheer oor die handel stelsel te behou. Wees voorbereid vir 'n verandering, en bereid wees om die handel stelsel te verander Saam met die objektiwiteit op te spoor wanneer meganiese handel stelsels verander van wenners in verloorders, moet 'n handelaar ook die dissipline en versiendheid om te ontwikkel en die stelsels verander sodat hulle kan voortgaan om te wen tydens nuwe marktoestande. In 'n omgewing vol verandering, hoe eenvoudiger die stelsel, sal die vinniger en makliker sy evolusie wees. As 'n komplekse strategie misluk, kan dit makliker om te vervang as om dit te verander nie, terwyl sommige van die eenvoudigste en mees intuïtief stelsels, soos die QuantBar stelsel. is relatief maklik op-die-vlieg om te verander ten einde aan te pas by toekomstige marktoestande. Om op te som, kan dit gesê word behoorlik geboude meganiese handel stelsels moet eenvoudig en aanpasbaar wees en getoets volgens die regte tipe en hoeveelheid data, sodat hulle sterk genoeg is om winste onder 'n wye verskeidenheid van marktoestande te produseer. En, moet 'n wen-stelsel beoordeel word deur die toepaslike maatstaf van sukses. In plaas daarvan om bloot te vertrou op algoritmiese handel reëls of maksimum drawdown vlakke, moet 'n besluit oor die vraag of 'n stelsel het misluk gemaak volgens menslike oordeel die handelaar se, en wat gebaseer is op 'n evaluering van die aantal standaardafwykings van die huidige prestasie van die stelsel wanneer gemeet teen sy historiese-toets verliese. As meganiese handel stelsels faal om op te tree, moet die handelaar die nodige veranderinge aan te bring in plaas van vasklou aan 'n verlore stelsel.